PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%5.03%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с LKFIXLKSMX с LKSCXLKSMX с AQEIXLKSMX с BARIXLKSMX с CTIGXLKSMX с FAMVX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий LKSMX и FMDGX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LKSMX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.41

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.76

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.63

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

1.97

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между LKSMX и FMDGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и FMDGX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и FMDGX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-38.59%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-14.75%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-38.59%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-11.68%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-11.34%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.70%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и FMDGX

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 6.99% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.94%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.16%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

23.17%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

22.41%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

24.50%

-3.18%