Сравнение LKSCX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSCX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSCX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | -2.01% | 13.22% | 15.35% | 22.57% | -22.14% | 14.54% | 34.70% | 22.68% | -5.67% | 16.77% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
LKSCX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 11.27%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSCX и NEAIX
LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
LKSCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
LKSCX
NEAIX
Сравнение LKSCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSCX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.17 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.74 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.33 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 15.43 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSCX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.17 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LKSCX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSCX и NEAIX
Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 9.16% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKSCX и NEAIX
Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSCX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -35.93% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -13.98% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -35.93% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.73% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -8.73% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.92% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSCX и NEAIX
Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 6.87%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSCX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 11.64% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 19.83% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 28.92% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 24.33% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.46% | -1.35% |