PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции LKSCX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.27% против 20.60% соответственно.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с CMCIXLKSCX с LKBAXLKSCX с LKFIXLKSCX с CTSIX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий LKSCX и DMCRX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.06

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.60

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.73

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

12.46

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.06

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между LKSCX и DMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и DMCRX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и DMCRX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-59.16%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-15.46%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-59.16%

+25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-59.16%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-10.79%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-20.35%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.62%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и DMCRX

Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 6.87%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

12.40%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

23.15%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

31.42%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

39.55%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

33.88%

-10.77%