PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKQ с GSID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKQ с GSID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LKQ (LKQ Corporation) is a stock, while GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Over the past 5 years, LKQ returned -10.45%/yr vs 8.15%/yr for GSID. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LKQ и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKQ Corporation (LKQ) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKQ показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 8.83%.

LKQ

1 день
-0.47%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-34.11%
3 года*
-19.46%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
-1.24%

GSID

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
8.83%
6 месяцев
11.31%
1 год
22.00%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKQ и GSID

2026 (YTD)202520242023202220212020
LKQ
LKQ Corporation		-13.63%-14.99%-20.92%-8.56%-9.24%71.09%49.32%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		8.83%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%

Correlation

The correlation between LKQ and GSID is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.53

The correlation between LKQ and GSID has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKQ Corporation

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с LKQ:
LKQ с GPCLKQ с LINLKQ с SPYLKQ с ^GSPCLKQ с WMLKQ с SPYDLKQ с MGM
Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DFIVGSID с DMXF

Доходность на риск

LKQ vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKQ
Ранг доходности на риск LKQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKQ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKQ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKQ c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKQGSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.46

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.13

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.95

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

7.26

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKQ vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKQ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа GSID равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKQ и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKQGSIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

1.46

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.50

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.52

Просадки

Сравнение просадок LKQ и GSID

Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и GSID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKQGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-29.89%

-38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.69%

-11.34%

-25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.80%

-13.96%

-40.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.80%

-29.89%

-24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.42%

-1.32%

-51.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-5.73%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

3.04%

+18.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LKQ и GSID

LKQ Corporation (LKQ) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что LKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKQGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

4.72%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

12.54%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.43%

15.11%

+20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

16.23%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

16.30%

+17.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKQ и GSID

Дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GSID в 2.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.43%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%
LKQ
LKQ Corporation		4.70%3.97%3.27%2.35%1.92%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LKQ and GSID have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKQ has higher volatility (12.29%) compared to GSID (4.72%). In terms of maximum drawdown, LKQ dropped -68.02% vs GSID's -29.89%.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKQ и GSID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор