Сравнение LKQ с YALL
LKQ (LKQ Corporation) is a stock, while YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, LKQ returned -19.07%/yr vs 18.71%/yr for YALL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKQ и YALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -3.31%.
LKQ
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- -27.41%
- 3 года*
- -19.07%
- 5 лет*
- -9.75%
- 10 лет*
- -0.39%
YALL
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LKQ и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LKQ LKQ Corporation | -11.27% | -14.99% | -20.92% | -8.56% | 7.96% |
YALL God Bless America ETF | -3.31% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
Correlation
The correlation between LKQ and YALL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKQ vs. YALL — Ранг доходности на риск
LKQ
YALL
Сравнение LKQ c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKQ | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.19 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.51 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKQ и YALL
Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и YALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKQ | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.02% | -19.72% | -48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -9.42% | -26.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.80% | -19.72% | -35.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.12% | -7.64% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -2.98% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 3.52% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKQ и YALL
LKQ Corporation (LKQ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что LKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKQ | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.91% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 10.12% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 13.77% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 17.45% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 17.45% | +16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKQ и YALL
Дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности YALL в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LKQ LKQ Corporation | 4.57% | 3.97% | 3.27% | 2.35% | 1.92% | 0.42% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LKQ and YALL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKQ has higher volatility (8.37%) compared to YALL (3.91%). In terms of maximum drawdown, LKQ dropped -68.02% vs YALL's -19.72%.
YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKQ и YALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор