PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LKOR с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LKOR и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKOR и IBDR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
-0.75%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.73%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.


LKOR

1 день
0.06%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.38%
3 года*
3.44%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.68%

IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Сравнение комиссий LKOR и IBDR

LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LKOR vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LKORIBDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

5.37

-5.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

9.50

-8.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.66

-1.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

11.83

-11.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

81.88

-80.24

LKOR vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 5.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LKORIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

5.37

-5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.48

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.36

Корреляция

Корреляция между LKOR и IBDR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и IBDR

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности IBDR в 4.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
5.73%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKOR и IBDR

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и IBDR.


Загрузка...

Показатели просадок


LKORIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-16.06%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-0.37%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-13.13%

-21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

0.00%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-2.89%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.05%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и IBDR

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LKORIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

0.15%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

0.37%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

0.82%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

3.43%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

4.91%

+8.31%