PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKOR с EWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

LKOR и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKOR и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		-0.75%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции LKOR уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 2.68% против 11.34% соответственно.

LKOR

1 день
0.06%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.38%
3 года*
3.44%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.68%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с ^GSPCLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с VCLTLKOR с USHY
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с QQQEWY с KORUEWY с EWTEWY с EWH

Сравнение комиссий LKOR и EWY

LKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Доходность на риск

LKOR vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKOREWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

3.75

-3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.92

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.56

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

6.01

-5.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

24.11

-22.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKOREWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.75

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Корреляция

Корреляция между LKOR и EWY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и EWY

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности EWY в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.73%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок LKOR и EWY

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и EWY.

Загрузка...

Показатели просадок

LKOREWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-74.14%

+39.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-23.08%

+17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-48.55%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-49.73%

+14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-16.61%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-20.23%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.76%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и EWY

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) составляет 3.92%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что LKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKOREWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

20.29%

-16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

31.19%

-25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

36.35%

-26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

26.63%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

26.20%

-12.98%