PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKEQX с TILIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKEQX (LKCM Equity Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LKEQX returned 11.84%/yr vs 18.48%/yr for TILIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LKEQX charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 18.48% соответственно.

LKEQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.32%
6 месяцев
4.30%
1 год
17.37%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.76%
10 лет*
11.84%

TILIX

1 день
-1.35%
1 месяц
5.11%
С начала года
7.12%
6 месяцев
6.17%
1 год
25.13%
3 года*
24.93%
5 лет*
15.36%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKEQX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		5.32%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		7.12%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between LKEQX and TILIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.92

The correlation between LKEQX and TILIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с YACKXLKEQX с VTILKEQX с LKINXLKEQX с LKSMXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

LKEQX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.67

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.28

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.59

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

5.31

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и TILIX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKEQXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-50.54%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-16.24%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-23.33%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-32.68%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-32.68%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.71%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.73%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.84%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и TILIX

Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 2.95%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKEQXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.68%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.68%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

15.48%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

21.48%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

21.09%

-4.34%

Сравнение комиссий LKEQX и TILIX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и TILIX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности TILIX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		7.87%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.12%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LKEQX and TILIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (3.68%) compared to LKEQX (2.95%). In terms of maximum drawdown, LKEQX dropped -48.52% vs TILIX's -50.54%.

TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKEQX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор