PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-13.59%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKINXLKEQX с ADXLKEQX с LKSCX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий LKEQX и GQEPX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

LKEQX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.32

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.51

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.45

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

1.13

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.74

-0.23

Корреляция

Корреляция между LKEQX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и GQEPX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности GQEPX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и GQEPX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-28.45%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.38%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-20.49%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.74%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.76%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.49%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и GQEPX

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.97%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.40%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

12.44%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.88%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.85%

-2.10%