Сравнение LKBAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.88% соответственно.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и TSAIX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
LKBAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
LKBAX
TSAIX
Сравнение LKBAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.28 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и TSAIX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и TSAIX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -34.58% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -11.72% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -28.28% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -34.58% | +8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -7.52% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.96% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.71% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и TSAIX
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 6.34% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 10.26% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 17.32% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.20% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 17.62% | -5.72% |