Сравнение LKBAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.51% соответственно.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и PMAIX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
LKBAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
LKBAX
PMAIX
Сравнение LKBAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.43 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.08 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.50 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 11.66 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.43 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.12 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и PMAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и PMAIX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и PMAIX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -24.12% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.06% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -13.97% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -24.12% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.10% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.69% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.52% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и PMAIX
LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.29% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 4.18% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 7.19% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 7.20% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 7.58% | +4.32% |