PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-3.07%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.82% против 8.27% соответственно.

LKBAX

1 день
0.31%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.15%
1 год
5.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
4.35%
10 лет*
7.82%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
11.41%
1 год
19.70%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKEQXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с PUDZXLKBAX с SCLAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий LKBAX и IOEZX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

LKBAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.28

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.84

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.62

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

6.69

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между LKBAX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и IOEZX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.21%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и IOEZX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-56.15%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.71%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-21.47%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-38.12%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.99%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-8.64%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.84%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и IOEZX

Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.50%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.25%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

8.69%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

15.56%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

13.90%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.44%

-4.55%