PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции LKBAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.97% против 3.91% соответственно.

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKEQXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий LKBAX и AVEFX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

LKBAX
LKCM Balanced Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

LKBAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.15

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.64

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.65

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.64

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.15

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.11

-0.55

Корреляция

Корреляция между LKBAX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и AVEFX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и AVEFX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-10.24%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-2.52%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-8.02%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-10.24%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.44%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-0.96%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.74%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и AVEFX

LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.16%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

2.17%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

3.44%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

4.14%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

4.01%

+7.89%