PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с SMAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

LJUL и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и SMAX

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%1.37%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.30%8.01%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.30%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с DMAXLJUL с UAUG
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий LJUL и SMAX

LJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

LJUL vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.08

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.15

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.63

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

16.76

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.08

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между LJUL и SMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и SMAX

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SMAX в 0.98%

TTM20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и SMAX

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-3.90%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.91%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-0.44%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.49%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и SMAX

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.29%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.13%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.82%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

3.79%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

3.79%

-0.40%