PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с PJAN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

LJUL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и PJAN

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
14.16%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с UAUG
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий LJUL и PJAN

И LJUL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

LJUL vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.68

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.57

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

8.37

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.82

+0.89

Корреляция

Корреляция между LJUL и PJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и PJAN

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и PJAN

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-21.25%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-4.63%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.55%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-1.76%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.38%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

3.19%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

4.60%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

9.87%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

8.91%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

10.69%

-7.30%