Сравнение LIZIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LIZIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LIZIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIZIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | -1.36% | 21.65% | 14.01% | 21.63% | -18.42% | 18.81% | 15.02% | 26.79% | -7.81% | 20.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 20.93% |
Доходность по периодам
С начала года, LIZIX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
LIZIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIZIX и VOO
LIZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIZIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LIZIX
VOO
Сравнение LIZIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIZIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.31 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIZIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LIZIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIZIX и VOO
Дивидендная доходность LIZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 2.19% | 2.16% | 0.00% | 2.02% | 1.81% | 1.97% | 1.53% | 2.49% | 2.22% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LIZIX и VOO
Максимальная просадка LIZIX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIZIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -33.99% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.98% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -24.52% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.55% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.72% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIZIX и VOO
BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LIZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIZIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.34% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.47% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 18.11% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.82% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.99% | -1.01% |