PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIZIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIZIX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIZIX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - LIZIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, LIZIX returned 10.63%/yr vs 10.99%/yr for VT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LIZIX charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности LIZIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIZIX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%.

LIZIX

1 день
0.45%
1 месяц
5.67%
С начала года
13.20%
6 месяцев
14.10%
1 год
30.17%
3 года*
20.16%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIZIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund		13.20%21.65%14.01%21.63%-18.42%18.81%15.02%26.79%-7.81%20.53%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%23.48%

Correlation

The correlation between LIZIX and VT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.99

The correlation between LIZIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2060 Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с LIZIX:
LIZIX с VTTSXLIZIX с VOOLIZIX с AANTXLIZIX с VTILIZIX с ITDHLIZIX с FNILXLIZIX с WFSPX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

LIZIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIZIX
Ранг доходности на риск LIZIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIZIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIZIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIZIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIZIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIZIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIZIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIZIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.31

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.04

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

13.53

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIZIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIZIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIZIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIZIXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LIZIX и VT

Максимальная просадка LIZIX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIZIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-50.27%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.67%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.51%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-26.38%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.02%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.17%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LIZIX и VT

BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.88% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIZIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.83%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.17%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.70%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.05%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.23%

-0.29%

Сравнение комиссий LIZIX и VT

LIZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIZIX и VT

Дивидендная доходность LIZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund		1.91%2.16%0.00%2.02%1.81%1.97%1.53%2.49%2.22%2.04%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, LIZIX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIZIX has higher volatility (3.88%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, LIZIX dropped -34.39% vs VT's -50.27%.

LIZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIZIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор