PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LIZIX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LIZIXFNILX
Дох-ть с нач. г.19.57%26.94%
Дох-ть за 1 год31.91%38.80%
Дох-ть за 3 года5.65%9.61%
Дох-ть за 5 лет11.06%16.02%
Коэф-т Шарпа2.713.11
Коэф-т Сортино3.714.12
Коэф-т Омега1.491.58
Коэф-т Кальмара2.834.52
Коэф-т Мартина17.9620.59
Индекс Язвы1.77%1.89%
Дневная вол-ть11.75%12.54%
Макс. просадка-34.39%-33.75%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между LIZIX и FNILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LIZIX и FNILX

С начала года, LIZIX показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.55%
15.62%
LIZIX
FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LIZIX и FNILX

LIZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund
График комиссии LIZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LIZIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LIZIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LIZIX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LIZIX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LIZIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LIZIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LIZIX, с текущим значением в 17.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.96
FNILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.59

Сравнение коэффициента Шарпа LIZIX и FNILX

Показатель коэффициента Шарпа LIZIX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIZIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
3.11
LIZIX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIZIX и FNILX

Дивидендная доходность LIZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FNILX в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016
LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund
0.73%2.02%1.82%1.96%1.53%2.49%2.22%2.05%1.58%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.06%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIZIX и FNILX

Максимальная просадка LIZIX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZIX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
LIZIX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности LIZIX и FNILX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что LIZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.98%
LIZIX
FNILX