PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIWPX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с FDGRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

LIWPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIWPX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между LIWPX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIWPX:

0.58

FDGRX:

-0.02

Коэф-т Сортино

LIWPX:

0.92

FDGRX:

0.15

Коэф-т Омега

LIWPX:

1.14

FDGRX:

1.02

Коэф-т Кальмара

LIWPX:

0.59

FDGRX:

-0.02

Коэф-т Мартина

LIWPX:

2.63

FDGRX:

-0.06

Индекс Язвы

LIWPX:

3.74%

FDGRX:

11.39%

Дневная вол-ть

LIWPX:

17.35%

FDGRX:

27.79%

Макс. просадка

LIWPX:

-33.12%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

LIWPX:

-4.32%

FDGRX:

-19.95%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -9.57%.

LIWPX

С начала года

0.86%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

-1.71%

1 год

9.21%

5 лет

12.66%

10 лет

N/A

FDGRX

С начала года

-9.57%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-0.52%

5 лет

8.97%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LIWPX и FDGRX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIWPX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг риск-скорректированной доходности LIWPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIWPX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и FDGRX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.63%1.64%1.76%1.50%1.59%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и FDGRX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и FDGRX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 5.68%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...