PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LITP с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с XLEI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LITP charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности LITP и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.04%.

LITP

1 день
-4.72%
1 месяц
-27.92%
6 месяцев
-29.22%
С начала года
-11.53%
1 год
75.34%
3 года*
-13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.96%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и XLEI

2026 (YTD)2025
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		-11.53%85.22%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.04%6.17%

Correlation

The correlation between LITP and XLEI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов LITP и XLEI

Секторы
LITP
XLEI

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

98.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

LITP

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

LITP

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

LITP

-

XLEI

-

Энергетика

LITP

-

XLEI
100.0%

Финансовые услуги

LITP

-

XLEI
98.4%

Здравоохранение

LITP

-

XLEI

-

Промышленность

LITP

-

XLEI

-

Недвижимость

LITP

-

XLEI

-

Технологии

LITP

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

LITP

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с LTLLITP с XMELITP с SQM
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET

Доходность на риск

LITP vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITPXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

—

—

LITP vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITP и XLEI

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-8.19%

-66.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.33%

-1.28%

-40.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.27%

-1.90%

-40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.01%

14.11%

+45.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

14.11%

+33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.74%

14.11%

+33.63%

Сравнение комиссий LITP и XLEI

LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и XLEI

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности XLEI в 19.06%

ПозицияTTM202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		8.37%7.41%6.55%2.80%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		19.06%10.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LITP and XLEI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 8.37% for LITP.

LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while XLEI is Energy Equities. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор