Сравнение LITP с TNGY
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. LITP is passively managed, while TNGY is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности LITP и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
LITP
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 203.39%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITP и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 25.56% | 128.71% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between LITP and TNGY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. TNGY — Ранг доходности на риск
LITP
TNGY
Сравнение LITP c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITP | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITP | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.14 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок LITP и TNGY
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.72% | -8.86% | -65.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -4.10% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.25% | -2.18% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.34% | 15.67% | +42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.34% | 15.67% | +31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.34% | 15.67% | +31.67% |
Сравнение комиссий LITP и TNGY
LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и TNGY
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 5.90% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and TNGY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.42% for TNGY.
They also come from different issuers: Sprott and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для LITP и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор