Сравнение LITP с TNGY
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. LITP is passively managed, while TNGY is actively managed. Over the past year, LITP returned 157.44% vs 11.35% for TNGY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности LITP и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LITP показывает доходность 9.30%, а TNGY немного выше – 9.61%.
LITP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 157.44%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITP и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 9.30% | 129.32% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 9.61% | -2.37% |
Correlation
The correlation between LITP and TNGY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. TNGY — Ранг доходности на риск
LITP
TNGY
Сравнение LITP c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 1.16 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 3.37 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и TNGY
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -9.79% | -65.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -9.79% | -21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -8.58% | -18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -3.60% | -38.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 3.38% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и TNGY
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Tortoise Energy Fund (TNGY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 6.38% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.19% | 12.83% | +29.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.23% | 16.05% | +44.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.77% | 16.45% | +31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 16.45% | +31.32% |
Сравнение комиссий LITP и TNGY
LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и TNGY
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности TNGY в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.78% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.59% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and TNGY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (17.48%) compared to TNGY (6.38%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, LITP leads with 157.44% vs 11.35% for TNGY. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TNGY has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITP has performed better with a 157.44% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
LITP has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 3.59% for TNGY.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: Sprott and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.85% for TNGY.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор