PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с FDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. LITP is passively managed, while FDG is actively managed. Over the past 3 years, LITP returned -0.72%/yr vs 29.96%/yr for FDG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности LITP и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 9.35%.

LITP

1 день
-2.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
25.56%
6 месяцев
41.94%
1 год
203.39%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDG

1 день
1.71%
1 месяц
5.58%
С начала года
9.35%
6 месяцев
10.53%
1 год
32.97%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и FDG

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		25.56%94.65%-43.85%-36.14%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		9.35%22.13%45.89%18.43%

Correlation

The correlation between LITP and FDG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов LITP и FDG

Секторы
LITP
FDG

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

21.5%

Потребительский циклический сектор

-

17.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
FDG

-

Коммуникационные услуги

LITP

-

FDG
21.5%

Потребительский циклический сектор

LITP

-

FDG
17.1%

Потребительский защитный сектор

LITP

-

FDG

-

Энергетика

LITP

-

FDG
0.6%

Финансовые услуги

LITP

-

FDG
4.7%

Здравоохранение

LITP

-

FDG
13.2%

Промышленность

LITP

-

FDG
5.2%

Недвижимость

LITP

-

FDG

-

Технологии

LITP

-

FDG
37.7%

Коммунальные услуги

LITP

-

FDG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с AVEMFDG с SSSFXFDG с CNEQFDG с SCHG

Доходность на риск

LITP vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.86

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.49

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

2.11

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

7.43

+12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа FDG равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.86

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.93

-1.01

Просадки

Сравнение просадок LITP и FDG

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-43.69%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-15.71%

-15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-26.14%

-48.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-1.48%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.25%

-13.42%

-28.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

4.45%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и FDG

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

5.38%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.78%

14.12%

+25.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.34%

17.84%

+40.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

24.67%

+22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.34%

24.90%

+22.44%

Сравнение комиссий LITP и FDG

LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и FDG

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.90%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LITP and FDG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.43%) compared to FDG (5.38%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs FDG's -43.69%.

On 3-year performance, FDG leads with 29.96% vs -0.72% for LITP. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDG has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDG has performed better with a 29.96% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.00% for FDG.

LITP is categorized as Energy Equities, while FDG is Global Equities. They also come from different issuers: Sprott and American Century. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.45% for FDG.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор