PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LITL с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITL с VB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, LITL returned 28.48% vs 25.42% for VB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LITL charges 0.91%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности LITL и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 16.28%.

LITL

1 день
0.36%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
12.61%
С начала года
17.22%
1 год
28.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITL и VB

2026 (YTD)2025
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		17.22%18.93%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.28%20.74%

Correlation

The correlation between LITL and VB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between LITL and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITL и VB

Секторы
LITL
VB

Здравоохранение

20.8%
11.3%

Финансовые услуги

17.8%
12.3%

Промышленность

12.7%
20.6%

Технологии

12.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.9%

Недвижимость

4.9%
7.5%

Энергетика

4.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.0%

Сырьевые материалы

1.6%
4.7%

Коммунальные услуги

1.3%
3.1%

Здравоохранение

LITL
20.8%
VB
11.3%

Финансовые услуги

LITL
17.8%
VB
12.3%

Промышленность

LITL
12.7%
VB
20.6%

Технологии

LITL
12.1%
VB
19.4%

Потребительский циклический сектор

LITL
11.3%
VB
10.9%

Недвижимость

LITL
4.9%
VB
7.5%

Энергетика

LITL
4.2%
VB
4.2%

Потребительский защитный сектор

LITL
3.9%
VB
3.1%

Коммуникационные услуги

LITL
3.2%
VB
3.0%

Сырьевые материалы

LITL
1.6%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

LITL
1.3%
VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с LITL:
LITL с HEQTLITL с AGGHLITL с PFIXLITL с ISMDLITL с SVOLLITL с TNALITL с SIXS
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

LITL vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITL
Ранг доходности на риск LITL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITL c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITLVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.55

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.26

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.84

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

10.37

-0.92

LITL vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITL и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITL и VB

Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITLVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.32%

-59.56%

+50.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.98%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.71%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.40%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.46%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LITL и VB

Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 3.38% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITLVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.07%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.47%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.74%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

21.36%

-2.91%

Сравнение комиссий LITL и VB

LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITL и VB

Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		1.49%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

LITL and VB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (3.38%) compared to LITL (3.38%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs VB's -59.56%.

On 1-year performance, LITL leads with 28.48% vs 25.42% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITL has performed better with a 28.48% return vs 25.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.

LITL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.21% for VB.

They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.05% for VB.

LITL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITL и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор