PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LITL с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITL с ISMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, LITL returned 28.48% vs 39.84% for ISMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LITL charges 0.91%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности LITL и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 30.34%.

LITL

1 день
0.36%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
12.61%
С начала года
17.22%
1 год
28.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
1.26%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
20.30%
С начала года
30.34%
1 год
39.84%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITL и ISMD

2026 (YTD)2025
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		17.22%18.93%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		30.34%19.07%

Correlation

The correlation between LITL and ISMD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between LITL and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITL и ISMD

Секторы
LITL
ISMD

Здравоохранение

20.8%
9.7%

Финансовые услуги

17.8%
17.0%

Промышленность

12.7%
16.6%

Технологии

12.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.4%

Недвижимость

4.9%
8.5%

Энергетика

4.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
5.7%

Коммунальные услуги

1.3%
3.4%

Здравоохранение

LITL
20.8%
ISMD
9.7%

Финансовые услуги

LITL
17.8%
ISMD
17.0%

Промышленность

LITL
12.7%
ISMD
16.6%

Технологии

LITL
12.1%
ISMD
14.3%

Потребительский циклический сектор

LITL
11.3%
ISMD
11.4%

Недвижимость

LITL
4.9%
ISMD
8.5%

Энергетика

LITL
4.2%
ISMD
4.3%

Потребительский защитный сектор

LITL
3.9%
ISMD
5.8%

Коммуникационные услуги

LITL
3.2%
ISMD
1.8%

Сырьевые материалы

LITL
1.6%
ISMD
5.7%

Коммунальные услуги

LITL
1.3%
ISMD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с LITL:
LITL с HEQTLITL с AGGHLITL с PFIXLITL с SVOLLITL с TNALITL с SIXSLITL с VTWO
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

LITL vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITL
Ранг доходности на риск LITL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITL c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITLISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.18

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.07

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.15

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

13.10

-3.66

LITL vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITL и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITL и ISMD

Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITLISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.32%

-44.60%

+35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.64%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.15%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.08%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LITL и ISMD

Текущая волатильность для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) составляет 3.38%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что LITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITLISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.20%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.93%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.37%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.83%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

23.66%

-5.21%

Сравнение комиссий LITL и ISMD

LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITL и ISMD

Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ISMD в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		1.49%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LITL and ISMD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.20%) compared to LITL (3.38%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs ISMD's -44.60%.

On 1-year performance, ISMD leads with 39.84% vs 28.48% for LITL. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, LITL has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 39.84% return vs 28.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.

LITL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.10% for ISMD.

They also come from different issuers: Simplify and Inspire. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITL и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор