PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LITL с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITL с RYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LITL is a Small Cap Blend Equities fund managed by Simplify, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Over the past year, LITL returned 28.48% vs 21.02% for RYLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LITL charges 0.91%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности LITL и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 12.08%.

LITL

1 день
0.36%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
12.61%
С начала года
17.22%
1 год
28.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
9.29%
С начала года
12.08%
1 год
21.02%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITL и RYLD

2026 (YTD)2025
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		17.22%18.93%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.08%14.44%

Correlation

The correlation between LITL and RYLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between LITL and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITL и RYLD

Секторы
LITL
RYLD

Здравоохранение

20.8%
16.3%

Финансовые услуги

17.8%
15.5%

Промышленность

12.7%
18.0%

Технологии

12.1%
19.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.0%

Недвижимость

4.9%
5.9%

Энергетика

4.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
4.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Здравоохранение

LITL
20.8%
RYLD
16.3%

Финансовые услуги

LITL
17.8%
RYLD
15.5%

Промышленность

LITL
12.7%
RYLD
18.0%

Технологии

LITL
12.1%
RYLD
19.0%

Потребительский циклический сектор

LITL
11.3%
RYLD
8.0%

Недвижимость

LITL
4.9%
RYLD
5.9%

Энергетика

LITL
4.2%
RYLD
5.4%

Потребительский защитный сектор

LITL
3.9%
RYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

LITL
3.2%
RYLD
2.4%

Сырьевые материалы

LITL
1.6%
RYLD
4.7%

Коммунальные услуги

LITL
1.3%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с LITL:
LITL с HEQTLITL с AGGHLITL с PFIXLITL с SVOLLITL с TNALITL с ISMDLITL с SIXS
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

LITL vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITL
Ранг доходности на риск LITL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITL c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITLRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.98

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.79

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.36

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

13.55

-4.11

LITL vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITL и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITL и RYLD

Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITLRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.32%

-41.53%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.29%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.70%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.56%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LITL и RYLD

Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что LITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITLRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.58%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

7.69%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

10.66%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

14.02%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.08%

+1.37%

Сравнение комиссий LITL и RYLD

LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITL и RYLD

Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности RYLD в 11.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		1.49%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.46%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

LITL and RYLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITL has higher volatility (3.38%) compared to RYLD (1.58%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, LITL leads with 28.48% vs 21.02% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITL has performed better with a 28.48% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.

RYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.49% for LITL.

LITL is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITL и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор