Сравнение LITL с MAXI
LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - LITL is a Small Cap Blend Equities fund managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Over the past year, LITL returned 28.48% vs -64.90% for MAXI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LITL charges 0.91%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности LITL и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
LITL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITL и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 17.22% | 18.93% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.32% |
Correlation
The correlation between LITL and MAXI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between LITL and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITL vs. MAXI — Ранг доходности на риск
LITL
MAXI
Сравнение LITL c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITL | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.81 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.94 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -1.34 | +10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITL и MAXI
Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITL | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -69.56% | +60.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -69.56% | +60.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -66.19% | +65.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -20.21% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 48.40% | -45.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITL и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) составляет 3.38%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что LITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITL | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 14.74% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 44.80% | -32.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 64.59% | -46.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 63.45% | -45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 63.45% | -45.00% |
Сравнение комиссий LITL и MAXI
LITL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITL и MAXI
Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.49% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
LITL and MAXI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to LITL (3.38%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs MAXI's -69.56%.
On 1-year performance, LITL leads with 28.48% vs -64.90% for MAXI. On fees, LITL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, LITL has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 28.48% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 1.49% for LITL.
LITL is categorized as Small Cap Blend Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 1.31% for MAXI.
LITL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITL и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор