Сравнение LITL с HIGH
LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - LITL is a Small Cap Blend Equities fund managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Over the past year, LITL returned 28.48% vs -2.26% for HIGH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LITL charges 0.91%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности LITL и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
LITL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITL и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 17.22% | 18.93% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | -0.55% |
Correlation
The correlation between LITL and HIGH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between LITL and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITL vs. HIGH — Ранг доходности на риск
LITL
HIGH
Сравнение LITL c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITL | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.32 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -0.52 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITL и HIGH
Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, примерно равная максимальной просадке HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -9.50% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -7.08% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.33% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.52% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.34% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITL и HIGH
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что LITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.87% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 3.76% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 7.25% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 9.48% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 9.48% | +8.97% |
Сравнение комиссий LITL и HIGH
LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITL и HIGH
Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.49% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITL and HIGH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITL has higher volatility (3.38%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, LITL leads with 28.48% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 28.48% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.49% for LITL.
LITL is categorized as Small Cap Blend Equities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.50% for HIGH.
LITL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITL и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор