Сравнение LITL с CDX
LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - LITL is a Small Cap Blend Equities fund managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past year, LITL returned 28.48% vs -1.30% for CDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LITL charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности LITL и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
LITL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITL и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 17.22% | 18.93% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 2.09% |
Correlation
The correlation between LITL and CDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITL vs. CDX — Ранг доходности на риск
LITL
CDX
Сравнение LITL c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITL | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.31 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -0.64 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITL и CDX
Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -13.24% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -4.18% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.41% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.40% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.05% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITL и CDX
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что LITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.79% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 5.04% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 5.86% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 11.00% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 11.00% | +7.45% |
Сравнение комиссий LITL и CDX
LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITL и CDX
Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.49% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITL and CDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITL has higher volatility (3.38%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, LITL leads with 28.48% vs -1.30% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 28.48% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 1.49% for LITL.
LITL is categorized as Small Cap Blend Equities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.25% for CDX.
LITL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITL и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор