Сравнение LITE с TT
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. LITE operates in Communication Equipment (Technology), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LITE returned 43.30%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 142.93%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции TT по среднегодовой доходности: 43.30% против 23.62% соответственно.
LITE
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 142.93%
- 6 месяцев
- 161.38%
- 1 год
- 999.19%
- 3 года*
- 159.80%
- 5 лет*
- 62.02%
- 10 лет*
- 43.30%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам LITE и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 142.93% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between LITE and TT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LITE:
$86.14B
TT:
$102.39B
LITE:
$5.26
TT:
$12.94
LITE:
170.11
TT:
35.48
LITE:
30.07
TT:
4.76
LITE:
28.97
TT:
11.89
LITE:
$2.49B
TT:
$21.60B
LITE:
$938.50M
TT:
$7.76B
LITE:
$470.10M
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. TT — Ранг доходности на риск
LITE
TT
Сравнение LITE c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITE | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.08 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.18 | 0.40 | +34.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 134.51 | 0.79 | +133.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITE | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76 | 0.30 | +11.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LITE и TT
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -77.91% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -19.97% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -24.44% | -26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -40.53% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -51.13% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -6.61% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -14.84% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 10.09% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и TT
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 31.18% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.18% | 7.45% | +23.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.07% | 21.06% | +48.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.01% | 26.97% | +59.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.79% | 27.28% | +32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 28.30% | +28.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и TT
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и TT
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and TT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (31.18%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs TT's -77.91%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.76 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор