PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с IRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с IRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. LITE operates in Communication Equipment (Technology), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, LITE returned 43.74%/yr vs 19.08%/yr for IRM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 150.02%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью 54.64%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции IRM по среднегодовой доходности: 43.74% против 19.08% соответственно.

LITE

1 день
3.59%
1 месяц
-10.56%
С начала года
150.02%
6 месяцев
184.13%
1 год
977.85%
3 года*
158.28%
5 лет*
62.72%
10 лет*
43.74%

IRM

1 день
1.65%
1 месяц
0.89%
С начала года
54.64%
6 месяцев
55.51%
1 год
28.47%
3 года*
35.74%
5 лет*
27.45%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и IRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		150.02%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
IRM
Iron Mountain Incorporated		54.64%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%

Correlation

The correlation between LITE and IRM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.24

The correlation between LITE and IRM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$88.65B

IRM:

$38.02B

EPS

LITE:

$5.26

IRM:

$0.91

Коэффициент P/E

LITE:

175.08

IRM:

139.08

Коэффициент P/S

LITE:

30.95

IRM:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

IRM:

$7.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

IRM:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

IRM:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

Iron Mountain Incorporated

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GLW
Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с WYIRM с VOO

Доходность на риск

LITE vs. IRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITEIRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.43
0.89

+10.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.42
1.41

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.18

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.43

1.14

+33.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

126.26

2.73

+123.54

LITE vs. IRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 11.43, что выше коэффициента Шарпа IRM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITE и IRM

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и IRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITEIRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-55.71%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-25.15%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-39.03%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-39.03%

-27.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-39.03%

-27.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-3.65%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-13.16%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

10.47%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и IRM

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.12% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITEIRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.12%

7.91%

+20.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.73%

24.13%

+45.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.47%

32.04%

+54.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.94%

29.68%

+30.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

29.64%

+26.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и IRM

LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.59%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
808.40M
1.94B
(LITE) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и IRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и Iron Mountain Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
44.2%
0
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

LITE and IRM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (28.12%) compared to IRM (7.91%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs IRM's -55.71%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.43 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и IRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор