Сравнение LITE с ETN
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. LITE operates in Communication Equipment (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LITE returned 43.74%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 150.02%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции ETN по среднегодовой доходности: 43.74% против 23.38% соответственно.
LITE
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- 150.02%
- 6 месяцев
- 184.13%
- 1 год
- 977.85%
- 3 года*
- 158.28%
- 5 лет*
- 62.72%
- 10 лет*
- 43.74%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам LITE и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 150.02% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between LITE and ETN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LITE:
$88.65B
ETN:
$152.33B
LITE:
$5.26
ETN:
$10.22
LITE:
175.08
ETN:
38.28
LITE:
30.95
ETN:
5.36
LITE:
29.82
ETN:
7.71
LITE:
$2.49B
ETN:
$28.52B
LITE:
$938.50M
ETN:
$7.87B
LITE:
$470.10M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. ETN — Ранг доходности на риск
LITE
ETN
Сравнение LITE c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.13 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.43 | 1.04 | +33.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.26 | 2.25 | +124.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и ETN
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -68.95% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -19.14% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -34.46% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -34.46% | -32.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -44.55% | -22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -9.36% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -14.89% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 8.86% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и ETN
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.12% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.12% | 13.57% | +14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.73% | 26.78% | +42.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.47% | 33.48% | +52.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 30.24% | +29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 30.10% | +26.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и ETN
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и ETN
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and ETN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (28.12%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs ETN's -68.95%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.43 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор