Сравнение LITE с BIL
LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, LITE returned 43.96%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 154.48%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 43.96% против 2.18% соответственно.
LITE
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 154.48%
- 6 месяцев
- 209.59%
- 1 год
- 1,107.98%
- 3 года*
- 160.60%
- 5 лет*
- 62.83%
- 10 лет*
- 43.96%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам LITE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 154.48% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between LITE and BIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.00 |
The correlation between LITE and BIL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. BIL — Ранг доходности на риск
LITE
BIL
Сравнение LITE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -168.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 87.91 | -86.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.02 | 355.35 | -316.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.77 | 2,817.77 | -2,665.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13 | 19.71 | -6.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 13.16 | -12.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 8.52 | -7.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.78 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок LITE и BIL
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -0.78% | -66.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -0.01% | -28.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -0.01% | -50.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -0.10% | -66.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -0.21% | -66.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | 0.00% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.17% | -0.26% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 0.00% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и BIL
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 30.62% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.62% | 0.05% | +30.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.91% | 0.13% | +68.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.30% | 0.20% | +85.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 0.26% | +59.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 0.26% | +56.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и BIL
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITE and BIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (30.62%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 13.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор