Сравнение LIT с ZSB
LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both Lithium & Battery Metals funds - LIT tracks the Solactive Global Lithium Index while ZSB tracks the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LIT returned 8.82%/yr vs 1.91%/yr for ZSB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LIT charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности LIT и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIT показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 4.41%.
LIT
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 17.98%
- 1 год
- 114.29%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 14.22%
ZSB
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIT и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 20.92% | 60.05% | -19.19% | -16.89% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 4.41% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
Correlation
The correlation between LIT and ZSB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIT vs. ZSB — Ранг доходности на риск
LIT
ZSB
Сравнение LIT c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIT | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 3.58 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.36 | 9.56 | +14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIT и ZSB
Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -49.26% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -16.75% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.01% | -43.22% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -11.97% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -30.58% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 6.27% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIT и ZSB
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 5.63% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 22.46% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 26.67% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 19.62% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 19.62% | +11.13% |
Сравнение комиссий LIT и ZSB
LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIT и ZSB
Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ZSB в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.40% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.88% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIT and ZSB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIT has higher volatility (11.76%) compared to ZSB (5.63%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs ZSB's -49.26%.
On 3-year performance, LIT leads with 8.82% vs 1.91% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LIT has performed better with a 8.82% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.
ZSB has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.40% for LIT.
LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.59% for ZSB.
LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIT и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор