PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.81%/yr vs 8.25%/yr for XYLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности LIT и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 14.81% против 8.25% соответственно.

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between LIT and XYLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.52

The correlation between LIT and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и XYLD

Секторы
LIT
XYLD

Сырьевые материалы

55.4%
1.8%

Промышленность

26.0%
8.3%

Технологии

11.5%
35.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
XYLD
1.8%

Промышленность

LIT
26.0%
XYLD
8.3%

Технологии

LIT
11.5%
XYLD
35.6%

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
XYLD
10.2%

Коммуникационные услуги

LIT

-

XYLD
11.2%

Потребительский защитный сектор

LIT

-

XYLD
4.9%

Энергетика

LIT

-

XYLD
3.5%

Финансовые услуги

LIT

-

XYLD
11.8%

Здравоохранение

LIT

-

XYLD
8.5%

Недвижимость

LIT

-

XYLD
1.9%

Коммунальные услуги

LIT

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

LIT vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
2.71

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.87

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.64

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

3.35

+7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.19

17.84

+17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

2.71

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.60

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LIT и XYLD

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-33.46%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-5.29%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-15.53%

-37.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-18.66%

-47.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-33.46%

-32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-0.15%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-3.72%

-29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

0.99%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и XYLD

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

0.88%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

5.37%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

6.55%

+26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

11.22%

+20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

14.21%

+16.45%

Сравнение комиссий LIT и XYLD

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и XYLD

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

LIT and XYLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.67%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, LIT leads with 14.81% vs 8.25% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.81% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.37% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while XYLD is Derivative Income. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.60% for XYLD.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор