PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с SPXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.38%/yr vs 16.26%/yr for SPXN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LIT charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPXN.

Доходность

Сравнение доходности LIT и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у SPXN с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции LIT уступали акциям SPXN по среднегодовой доходности: 14.38% против 16.26% соответственно.

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и SPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%

Correlation

The correlation between LIT and SPXN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.48

The correlation between LIT and SPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и SPXN

Секторы
LIT
SPXN

Сырьевые материалы

55.4%
2.1%

Промышленность

26.0%
9.6%

Технологии

11.5%
41.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
SPXN
2.1%

Промышленность

LIT
26.0%
SPXN
9.6%

Технологии

LIT
11.5%
SPXN
41.1%

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
SPXN
11.8%

Коммуникационные услуги

LIT

-

SPXN
13.1%

Потребительский защитный сектор

LIT

-

SPXN
5.7%

Энергетика

LIT

-

SPXN
4.1%

Финансовые услуги

LIT

-

SPXN

-

Здравоохранение

LIT

-

SPXN
9.9%

Недвижимость

LIT

-

SPXN

-

Коммунальные услуги

LIT

-

SPXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с VOOSPXN с IWYSPXN с SCHD

Доходность на риск

LIT vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITSPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.61

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.49

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

3.58

+6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.28

16.42

+15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа SPXN равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITSPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.61

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.88

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.92

-0.66

Просадки

Сравнение просадок LIT и SPXN

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и SPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITSPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-32.10%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-9.26%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-19.56%

-33.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-24.47%

-41.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-32.10%

-33.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-0.52%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-4.00%

-29.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.01%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и SPXN

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITSPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

3.09%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

9.69%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

12.68%

+20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

17.16%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

17.64%

+13.02%

Сравнение комиссий LIT и SPXN

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и SPXN

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPXN в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

LIT and SPXN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs SPXN's -32.10%.

On 10-year performance, SPXN leads with 16.26% vs 14.38% for LIT. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 16.26% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.38% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while SPXN is S&P 500. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.09% for SPXN.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и SPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор