PortfoliosLab logo
Сравнение SPXN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXN и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
246.56%
194.48%
SPXN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXN:

0.45

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SPXN:

0.77

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

SPXN:

1.11

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPXN:

0.46

SCHD:

0.17

Коэф-т Мартина

SPXN:

1.81

SCHD:

0.60

Индекс Язвы

SPXN:

5.02%

SCHD:

4.65%

Дневная вол-ть

SPXN:

20.10%

SCHD:

15.93%

Макс. просадка

SPXN:

-32.10%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SPXN:

-9.08%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


SPXN

С начала года

-5.36%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-2.34%

1 год

11.21%

5 лет

16.06%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

-7.25%

1 год

4.17%

5 лет

13.28%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXN и SCHD

SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXN: 0.27%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXN
Ранг риск-скорректированной доходности SPXN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXN: 0.45
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SPXN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXN: 0.77
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега SPXN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXN: 1.11
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SPXN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SPXN: 0.46
SCHD: 0.17
Коэффициент Мартина SPXN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXN: 1.81
SCHD: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
0.18
SPXN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SCHD

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
1.21%1.11%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SCHD

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.08%
-11.33%
SPXN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SCHD

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.39%
11.11%
SPXN
SCHD