PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, LIT returned 125.46% vs 11.52% for SHLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LIT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности LIT и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и SHLD

2026 (YTD)202520242023
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-10.82%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between LIT and SHLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов LIT и SHLD

Секторы
LIT
SHLD

Сырьевые материалы

55.4%

-

Промышленность

26.0%
88.2%

Технологии

11.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
SHLD

-

Промышленность

LIT
26.0%
SHLD
88.2%

Технологии

LIT
11.5%
SHLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

SHLD

-

Энергетика

LIT

-

SHLD

-

Финансовые услуги

LIT

-

SHLD

-

Здравоохранение

LIT

-

SHLD

-

Недвижимость

LIT

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

LIT

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

LIT vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
0.48

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
0.84

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.10

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

0.58

+9.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.28

1.52

+30.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

0.48

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.03

-1.77

Просадки

Сравнение просадок LIT и SHLD

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-20.10%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-20.10%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-17.57%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-3.21%

-30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

7.60%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и SHLD

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.02%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

19.39%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

24.08%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

21.14%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

21.14%

+9.52%

Сравнение комиссий LIT и SHLD

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и SHLD

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIT and SHLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, LIT leads with 125.46% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIT has performed better with a 125.46% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.38% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.50% for SHLD.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор