PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с PHO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.53%/yr vs 11.71%/yr for PHO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности LIT и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 27.00%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 14.53% против 11.71% соответственно.

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%

PHO

1 день
0.63%
1 месяц
2.30%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-1.80%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-4.97%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between LIT and PHO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.58

Over the past year, the correlation between LIT and PHO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LIT и PHO

Секторы
LIT
PHO

Сырьевые материалы

49.9%
8.3%

Промышленность

25.0%
54.6%

Технологии

16.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

10.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

14.1%

Сырьевые материалы

LIT
49.9%
PHO
8.3%

Промышленность

LIT
25.0%
PHO
54.6%

Технологии

LIT
16.0%
PHO
12.9%

Потребительский циклический сектор

LIT
9.1%
PHO

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

PHO

-

Энергетика

LIT

-

PHO

-

Финансовые услуги

LIT

-

PHO
0.1%

Здравоохранение

LIT

-

PHO
10.0%

Недвижимость

LIT

-

PHO

-

Коммунальные услуги

LIT

-

PHO
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

LIT vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
-0.21

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
-0.20

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.36

-0.23

+7.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

-0.58

+27.84

LIT vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIT и PHO

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-55.62%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-13.78%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-19.19%

-33.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-28.60%

-37.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-34.92%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-10.21%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.59%

-10.18%

-23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.59%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и PHO

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

4.41%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

11.15%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

15.12%

+18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

18.40%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

19.46%

+11.31%

Сравнение комиссий LIT и PHO

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и PHO

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

LIT and PHO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (11.56%) compared to PHO (4.41%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, LIT leads with 14.53% vs 11.71% for PHO. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.53% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.38% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while PHO is Water Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.60% for PHO.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор