PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с MOTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. LIT is passively managed, while MOTO is actively managed. Over the past 5 years, LIT returned 4.98%/yr vs 10.48%/yr for MOTO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MOTO.

Доходность

Сравнение доходности LIT и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIT показывает доходность 30.84%, а MOTO немного выше – 31.51%.

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и MOTO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%7.27%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%

Correlation

The correlation between LIT and MOTO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.68

The correlation between LIT and MOTO shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LIT и MOTO

Секторы
LIT
MOTO

Сырьевые материалы

55.4%
3.8%

Промышленность

26.0%
12.8%

Технологии

11.5%
45.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
23.5%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
MOTO
3.8%

Промышленность

LIT
26.0%
MOTO
12.8%

Технологии

LIT
11.5%
MOTO
45.6%

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
MOTO
23.5%

Коммуникационные услуги

LIT

-

MOTO
4.4%

Потребительский защитный сектор

LIT

-

MOTO
2.3%

Энергетика

LIT

-

MOTO

-

Финансовые услуги

LIT

-

MOTO
1.0%

Здравоохранение

LIT

-

MOTO

-

Недвижимость

LIT

-

MOTO

-

Коммунальные услуги

LIT

-

MOTO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с GABFMOTO с VOOMOTO с TPOR

Доходность на риск

LIT vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITMOTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
2.77

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.60

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

4.39

+5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.19

15.67

+19.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа MOTO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITMOTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

2.77

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.72

-0.45

Просадки

Сравнение просадок LIT и MOTO

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и MOTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-38.24%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.36%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-26.43%

-26.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-37.34%

-28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

0.00%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-9.97%

-23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.73%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и MOTO

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

7.63%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

16.74%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

21.18%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

23.62%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

26.30%

+4.36%

Сравнение комиссий LIT и MOTO

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOTO в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и MOTO

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MOTO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIT and MOTO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.67%) compared to MOTO (7.63%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs MOTO's -38.24%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs 4.98% for LIT. On fees, MOTO is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTO is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

MOTO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.37% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while MOTO is Transportation Equities. They also come from different issuers: Global X and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.68% for MOTO.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и MOTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор