PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с LITP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LIT returned 11.20%/yr vs -0.12%/yr for LITP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LIT charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности LIT и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью 28.96%.

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%

LITP

1 день
-4.66%
1 месяц
-7.17%
С начала года
28.96%
6 месяцев
41.58%
1 год
218.79%
3 года*
-0.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и LITP

2026 (YTD)202520242023
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-28.68%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		28.96%94.65%-43.85%-36.14%

Correlation

The correlation between LIT and LITP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between LIT and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и LITP

Секторы
LIT
LITP

Сырьевые материалы

55.4%
100.0%

Промышленность

26.0%

-

Технологии

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
LITP
100.0%

Промышленность

LIT
26.0%
LITP

-

Технологии

LIT
11.5%
LITP

-

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
LITP

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

LITP

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

LITP

-

Энергетика

LIT

-

LITP

-

Финансовые услуги

LIT

-

LITP

-

Здравоохранение

LIT

-

LITP

-

Недвижимость

LIT

-

LITP

-

Коммунальные услуги

LIT

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALBLITP с SQM

Доходность на риск

LIT vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
3.78

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.67

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

7.08

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.19

21.48

+13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LITP равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITLITPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

3.78

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.07

+0.33

Просадки

Сравнение просадок LIT и LITP

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-74.72%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-31.12%

+18.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-74.31%

+21.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-14.47%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-42.29%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

10.23%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и LITP

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 8.67%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

13.36%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

39.69%

-17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

58.34%

-25.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

47.34%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

47.34%

-16.68%

Сравнение комиссий LIT и LITP

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и LITP

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LITP в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.74%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIT and LITP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.36%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs LITP's -74.72%.

On 3-year performance, LIT leads with 11.20% vs -0.12% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LIT has performed better with a 11.20% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LITP has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.37% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while LITP is Energy Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.65% for LITP.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор