Сравнение LIT с LITP
LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - LIT tracks the Solactive Global Lithium Index while LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LIT returned 1.61%/yr vs -13.80%/yr for LITP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LIT charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности LIT и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIT показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью -11.53%.
LIT
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -17.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 74.54%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 11.98%
LITP
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -27.92%
- 6 месяцев
- -29.22%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- 75.34%
- 3 года*
- -13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIT и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 6.62% | 60.05% | -19.19% | -28.85% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -11.53% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
Correlation
The correlation between LIT and LITP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between LIT and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LIT и LITP
Секторы
LIT
LITP
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
LIT
LITP
Промышленность
LIT
LITP
-
Технологии
LIT
LITP
-
Потребительский циклический сектор
LIT
LITP
-
Коммуникационные услуги
LIT
-
LITP
-
Потребительский защитный сектор
LIT
-
LITP
-
Энергетика
LIT
-
LITP
-
Финансовые услуги
LIT
-
LITP
-
Здравоохранение
LIT
-
LITP
-
Недвижимость
LIT
-
LITP
-
Коммунальные услуги
LIT
-
LITP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIT vs. LITP — Ранг доходности на риск
LIT
LITP
Сравнение LIT c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIT | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.83 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 5.26 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIT и LITP
Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIT | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -74.94% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -41.33% | +16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -73.84% | +21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -41.33% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -42.27% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 14.36% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIT и LITP
Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 8.66%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIT | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 11.15% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 41.32% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.54% | 60.01% | -25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.07% | 47.74% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 47.74% | -17.00% |
Сравнение комиссий LIT и LITP
LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIT и LITP
Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности LITP в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.73% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.37% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIT and LITP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (11.15%) compared to LIT (8.66%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs LITP's -74.94%.
On 3-year performance, LIT leads with 1.61% vs -13.80% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LIT has performed better with a 1.61% return vs -13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.
LITP has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.73% for LIT.
LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.65% for LITP.
LIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIT и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор