PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с GNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds - LIT tracks the Solactive Global Lithium Index while GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.38%/yr vs 10.69%/yr for GNR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности LIT и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 14.38% против 10.69% соответственно.

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between LIT and GNR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.65

The correlation between LIT and GNR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LIT и GNR

Секторы
LIT
GNR

Сырьевые материалы

55.4%
50.3%

Промышленность

26.0%
0.2%

Технологии

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

37.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
GNR
50.3%

Промышленность

LIT
26.0%
GNR
0.2%

Технологии

LIT
11.5%
GNR

-

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
GNR
6.3%

Коммуникационные услуги

LIT

-

GNR

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

GNR
4.6%

Энергетика

LIT

-

GNR
37.6%

Финансовые услуги

LIT

-

GNR
0.0%

Здравоохранение

LIT

-

GNR
0.0%

Недвижимость

LIT

-

GNR
0.8%

Коммунальные услуги

LIT

-

GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

LIT vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.64

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.38

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

5.43

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.28

21.24

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа GNR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.64

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок LIT и GNR

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-51.37%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-7.97%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-21.15%

-31.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-25.66%

-40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-48.59%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-1.50%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-14.95%

-18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.03%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и GNR

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

4.33%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

13.19%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

16.39%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

20.23%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

21.87%

+8.79%

Сравнение комиссий LIT и GNR

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и GNR

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GNR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and GNR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, LIT leads with 14.38% vs 10.69% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.38% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.38% for LIT.

LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.40% for GNR.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор