PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с FTRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Commodity Producers Equities funds - LIT tracks the Solactive Global Lithium Index while FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.38%/yr vs 10.29%/yr for FTRI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности LIT и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции FTRI по среднегодовой доходности: 14.38% против 10.29% соответственно.

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и FTRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%

Correlation

The correlation between LIT and FTRI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г.

0.54

The correlation between LIT and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и FTRI

Секторы
LIT
FTRI

Сырьевые материалы

55.4%
56.3%

Промышленность

26.0%

-

Технологии

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

15.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

16.1%

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
FTRI
56.3%

Промышленность

LIT
26.0%
FTRI

-

Технологии

LIT
11.5%
FTRI

-

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
FTRI
3.4%

Коммуникационные услуги

LIT

-

FTRI

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

FTRI
4.8%

Энергетика

LIT

-

FTRI
15.9%

Финансовые услуги

LIT

-

FTRI

-

Здравоохранение

LIT

-

FTRI

-

Недвижимость

LIT

-

FTRI
3.5%

Коммунальные услуги

LIT

-

FTRI
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с XLE

Доходность на риск

LIT vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
1.60

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.05

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

2.33

+7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.28

6.61

+25.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

1.60

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LIT и FTRI

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-43.82%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.87%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-15.25%

-37.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-27.51%

-38.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-43.82%

-22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.92%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-8.47%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.17%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и FTRI

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

5.37%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

14.07%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

17.31%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

20.76%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

22.02%

+8.64%

Сравнение комиссий LIT и FTRI

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и FTRI

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and FTRI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to FTRI (5.37%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs FTRI's -43.82%.

On 10-year performance, LIT leads with 14.38% vs 10.29% for FTRI. On fees, FTRI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.38% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.38% for LIT.

LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.70% for FTRI.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор