Сравнение LISIX с UMNIX
LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. LISIX charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.
Доходность
Сравнение доходности LISIX и UMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LISIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.70%
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LISIX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 12.35% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
Correlation
The correlation between LISIX and UMNIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | -0.00 |
The correlation between LISIX and UMNIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LISIX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
LISIX
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LISIX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LISIX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LISIX и UMNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LISIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и UMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LISIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | — | — |
Сравнение комиссий LISIX и UMNIX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и UMNIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности UMNIX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 25.60% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
LISIX and UMNIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LISIX и UMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор