Сравнение LISIX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.70% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и TBGVX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
LISIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
LISIX
TBGVX
Сравнение LISIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.58 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.13 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.58 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.58 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и TBGVX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и TBGVX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -50.97% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.56% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -17.71% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -31.18% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -7.46% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -6.09% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.66% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и TBGVX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.70% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 7.39% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.36% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 11.03% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 12.64% | +4.48% |