Сравнение LISIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -0.69% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 10.46% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 10.27% соответственно.
LISIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.47%
PZRIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и PZRIX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
LISIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
LISIX
PZRIX
Сравнение LISIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.70 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.42 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.56 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 15.78 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.70 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и PZRIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.96%, что больше доходности PZRIX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 28.96% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.94% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и PZRIX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -43.53% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.18% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -30.85% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -43.53% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -4.74% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -8.99% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.41% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и PZRIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.66% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 8.93% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 14.14% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.84% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.01% | +0.12% |