PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISIX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LISIX с LZIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) and LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 10 years, LISIX returned 7.47%/yr vs 8.00%/yr for LZIEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LISIX charges 0.80%/yr vs 0.82%/yr for LZIEX.

Доходность

Сравнение доходности LISIX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям LZIEX по среднегодовой доходности: 7.47% против 8.00% соответственно.

LISIX

1 день
0.41%
1 месяц
5.15%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.14%
1 год
21.90%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.47%

LZIEX

1 день
0.05%
1 месяц
5.27%
С начала года
9.81%
6 месяцев
12.06%
1 год
23.30%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LISIX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		11.97%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		9.81%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%

Correlation

The correlation between LISIX and LZIEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г.

0.97

The correlation between LISIX and LZIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX

Доходность на риск

LISIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISIXLZIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.61

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.27

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.89

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

6.58

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISIX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZIEX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISIXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LISIX и LZIEX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LZIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LISIXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-55.35%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.88%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-13.71%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-30.42%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.12%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.96%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-11.23%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.41%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и LZIEX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LISIXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.58%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.25%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

13.95%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.75%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.13%

+1.15%

Сравнение комиссий LISIX и LZIEX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и LZIEX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.69%, что больше доходности LZIEX в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		25.69%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.25%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LISIX and LZIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LISIX has higher volatility (5.76%) compared to LZIEX (4.58%). In terms of maximum drawdown, LISIX dropped -55.70% vs LZIEX's -55.35%.

LZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LISIX и LZIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор