PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISIX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LISIX с LZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).

LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LISIX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LISIX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		-2.06%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям LZIEX по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.30% соответственно.

LISIX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.86%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.33%

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX

Сравнение комиссий LISIX и LZIEX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.

LZIEX
Lazard International Equity Portfolio
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Доходность на риск

LISIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISIXLZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.03

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.87

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

7.15

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISIX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZIEX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISIXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между LISIX и LZIEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и LZIEX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности LZIEX в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		29.37%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и LZIEX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LISIXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-55.35%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.88%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-30.42%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.12%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-9.52%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-11.27%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.11%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и LZIEX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LISIXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.75%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.13%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.23%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.58%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.06%

+1.06%