Сравнение LISIX с LDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и LDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и LDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.24% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у LDMIX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям LDMIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.56% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
LDMIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и LDMIX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LDMIX в 1.15%.
Доходность на риск
LISIX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск
LISIX
LDMIX
Сравнение LISIX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | LDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.85 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.43 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.35 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 9.09 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.85 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и LDMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и LDMIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности LDMIX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.15% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и LDMIX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -51.12% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.82% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -42.75% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -46.20% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -12.06% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -19.93% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.61% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и LDMIX
Текущая волатильность для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) составляет 7.48%, в то время как у Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что LISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.96% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.76% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 18.77% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.71% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.13% | -2.01% |