PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISIX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LISIX с LCAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).

LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LISIX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LISIX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		-4.73%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-3.45%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у LCAIX с доходностью -3.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LISIX имеют среднегодовую доходность 6.03%, а акции LCAIX немного впереди с 6.09%.

LISIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-11.72%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-3.79%
1 год
13.92%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.46%
10 лет*
6.03%

LCAIX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.77%
1 год
10.92%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с ABRZXLCAIX с UMNIXLCAIX с COTZXLCAIX с ABRYXLCAIX с CRDBX

Сравнение комиссий LISIX и LCAIX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.

LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Доходность на риск

LISIX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISIXLCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.94

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

4.28

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISIX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISIXLCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между LISIX и LCAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и LCAIX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.19%, что больше доходности LCAIX в 15.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		30.19%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		15.10%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и LCAIX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LISIXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-40.62%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.69%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-19.17%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-22.99%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-7.03%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-6.94%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.13%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и LCAIX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LISIXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.95%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.52%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.07%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

12.34%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

11.84%

+5.26%