Сравнение LISIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.87% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и GTMIX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
LISIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
LISIX
GTMIX
Сравнение LISIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.67 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.40 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.54 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 16.76 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.67 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и GTMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и GTMIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и GTMIX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -58.31% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.24% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -28.81% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -40.32% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -4.51% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -12.75% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.38% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и GTMIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.97% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.56% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 15.56% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.91% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.06% | +1.06% |