Сравнение LISIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности LISIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.98% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и GLIFX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
LISIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
LISIX
GLIFX
Сравнение LISIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.28 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.90 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.78 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 11.41 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.28 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.15 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и GLIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и GLIFX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и GLIFX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -29.65% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.00% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -17.15% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -29.65% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -6.13% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -3.35% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.19% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и GLIFX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.77% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 7.40% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 10.73% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 10.71% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.25% | +3.87% |